Il Criterio di Kelly

IL CRITERIO DI KELLY DOPO LA LETTURA.... RITROVIAMOCI NEL FORUM PER PARLARNE!

Il criterio di Kelly è stao ideato nel 1956 da John L. Kelly con la meta di massimizzare la crescita della cassa di partenza (bankroll) a lungo termine determinando l'importo della puntata (stake) ottimo per ciascuna scommessa.

In maniera semplificata potremmo pensare che avessimo una cassa pari a cinquecento euro e decidessimo di effettuare una scommessa singola questo principio ci aiuta partendo dalla ricerca della probabilità di uscita della scommessa di dedurre che ammontare della nostra cassa andrebbe investito nella scommessa scelta.

Importanza basilare è la quota dell'evento e non scommettere più di una determinata somma perché se il pronostico non risultasse esatto dovremmo ritrovarci in una condizione da poter effettuare ulteriori scommesse.

Per ricavare il massimo profitto è necessario prevedere la probabilità reale di riuscita della scommessa.

La puntata ottimale è espressa da una percentuale della propria cassa (bankroll):

La formula di Kelly : % della cassa (bankroll) da scommettere sull'evento = (Q x P-1) / (Q-1)

ossia

(((Quota x (Probabilità/100)) - 1) / (Quota - 1)) x 100

dove:

Q = quota proposta sull'evento dal bookmakers

P = la probabilità che la scommessa sia vincente

Vediamo un paio di esempi del Criterio di Kelly

Sempre tenendo come riferimento il Milan cerchiamo di prevedere che importo dovremmo scommettere si avessimo una partenza di cassa pari a 500,00 euro e trovandoci come quota 3,5 il Milan vincente ed attribuendo come probabilità non più del 30% :

Cerchiamo di trovare l'importo corretto da scommettere nella partita Milan - Bologna del 6-1-2016 se avessimo una cassa pari a 500,00 euro e trovandoci come quota 1,55 il Milan vincente ed attribuendo come probabilità un 70% di vittoria a favore del Milan :

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